Koyck-Transformation

Koyck-Transformation: von L.M. Koyck vorgeschlagene Methode zur Lösung der auftretenden (Beinahe-)⇡ Multikollinearität bei der Schätzung von Modellen mit verteilten Lags (⇡ Lag-Modell), bei der die verzögerte zu erklärende Variable als eine erklärende Variable des transformierten Modells gebraucht wird. Bei der K.-T. ergeben sich jedoch Probleme, weil die verzögerte abhängige Variable dann mit der ⇡ Störgröße korreliert ist, was zu inkonsistenten Schätzungen bei der ⇡ gewöhnlichen Methode der kleinsten Quadrate führt.

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ökonometrische Methoden — 1. Allgemein: Die Vielfalt ö.M. lässt sich, unabhängig davon, ob es sich um strukturelle Modelle (⇡ ökonometrische Strukturmodelle) oder ⇡ Zeitreihenmodelle handelt, unterteilen in: (1) Methoden zur numerischen Konkretisierung der unbekannten… … Lexikon der Economics
Lag-Modell — ⇡ ökonometrisches Modell, das um eine oder mehrere Perioden verzögerte ⇡ exogene Variable oder ⇡ endogene Variablen als Regressoren enthält. Die wirtschaftswissenschaftliche Theorie führt häufig zu dynamischen Modellen, die ökonometrisch durch L … Lexikon der Economics

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